Находит оптимальный перекрестно проверенный штраф L1 для данного штрафа L2

У меня есть список векторов (каждый вектор переменная) какие значения могут быть 0 или 1, и эти значения представляют коэффициент (a1, a2, …) моих моделей:

y = x1 * a1 + x2 * a2 ...

Мне нужно использовать перекрестную проверку для построения регрессионной модели Пуассона, которая уравновешивает модель, соответствующую сложности, толкая переменные коэффициенты к нулю; чтобы уменьшить большой набор переменных до меньшего набора переменных с ненулевыми коэффициентами.

Я знаю, что этот результат может быть получен с оштрафованный пакет R, но мне интересно, если это можно сделать с помощью любой библиотеки C ++.