Начальная загрузка с использованием Quantlib Python
Я хочу загрузить кривую доходности в Python, используя библиотеку QuantLib.
Я знаю, что при загрузке с использованием C ++ в QuantLiab есть функция для начальной загрузки PiecewiseYieldCurve, но когда я использую Python, в Python QuantLib такой функции нет.
Интересно, что если в Python QuantLib есть псевдоним PiecewiseYieldCurve, я должен вызвать имя функции псевдонима, чтобы использовать функцию PiecewiseYieldCurve.
Должен ли я создать свою собственную функцию для запуска кривой доходности?
Спасибо!
Решение
PiecewiseYieldCurve это шаблон класса, поэтому его нельзя экспортировать в Python как таковой. По умолчанию мы экспортируем в Python конкретный экземпляр этого; экспортируется как PiecewiseFlatForward и это соответствует PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat>,
Если вам нужен еще один экземпляр, вы можете отредактировать QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.iдобавьте его (если вы посмотрите в конец файла, вы найдете несколько примеров того, как это сделать), и заново скомпилируйте и перекомпилируйте оболочки Python.
Наконец, пример начальной загрузки доступен в QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py,
Другие решения
Других решений пока нет …
detector