Я много использую R для обработки финансовых данных, например, спреды cds, корреляция данных траншей, временные ряды … …
Теперь у меня есть периодическое обновление данных из Bloomberg по электронной почте, и все данные являются текстовыми только в электронном письме (НЕ как файл вложения), я хочу написать функцию для чтения данных из них (сотни электронных писем, с расширением .msg), и сохранить в Excel.
У кого-нибудь есть подсказка о том, как читать данные? Я предпочитаю R, но C ++ также работает, если R не может этого сделать.
Вот формат письма (часть): >>>>>
$$ JPM CDX OPTIONS: HY19 AUG Expiry UPDATE - REF 102⅜[~354bp]
BOND PUT BOND CALL
K [~Sprd]|SEP13>PAY Dlt |SEP13>RCV Dlt |MidVol [SprdVol]
108 [313] | 355 365 92% | 5 13 8% | 5.4% [ 40%]
107 [335] | 243½253½ 85% | 23 36 17% | 7.8% [ 33%]
106 [369] | 203 213 77% | 52½62½ 28% | 7.1% [ 34%]
105 [387] | 147 167 59% | 99½116½ 41% | 9.3% [ 46%]
Вот хорошее начало:
email <- "$$ JPM CDX OPTIONS: HY19 AUG Expiry UPDATE - REF 102⅜[~354bp]
BOND PUT BOND CALL
K [~Sprd]|SEP13>PAY Dlt |SEP13>RCV Dlt |MidVol [SprdVol]
108 [313] | 355 365 92% | 5 13 8% | 5.4% [ 40%]
107 [335] | 243½253½ 85% | 23 36 17% | 7.8% [ 33%]
106 [369] | 203 213 77% | 52½62½ 28% | 7.1% [ 34%]
105 [387] | 147 167 59% | 99½116½ 41% | 9.3% [ 46%]"email
ll <- readLines(textConnection(email))
mm <- read.table(text=ll[-c(1,2)],sep='|',header=TRUE)
K...Sprd. SEP13.PAY...Dlt SEP13.RCV...Dlt MidVol..SprdVol.
1 108 [313] 355 365 92% 5 13 8% 5.4% [ 40%]
2 107 [335] 243½253½ 85% 23 36 17% 7.8% [ 33%]
3 106 [369] 203 213 77% 52½62½ 28% 7.1% [ 34%]
4 105 [387] 147 167 59% 99½116½ 41% 9.3% [ 46%]
Других решений пока нет …