Используя последний код QuantLib с использованием Rcpp
Я надеялся повторно использовать функции даты и календаря в QuantLib в моем коде R. Поскольку RQuantLib не охватывает все календари, я скомпилировал и установил последнюю версию QuantLib. Однако я не могу запустить пример, представленный в аналогичный вопрос. Как настроить Rcpp для правильной компиляции и использования приведенного ниже кода C ++?
Я попытался запустить следующий код (в файле «myCode.cpp») с помощью функции Rcpp sourceCpp («myCode.cpp»):
#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;
// [[Rcpp::depends(RQuantLib)]]
// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
return zc3mQuote * 2;
}
Это приводит к следующим ошибкам:
ld: warning: directory not found for option '-L/usr/local/lib/gcc/i686-apple-darwin8/4.2.3/x86_64'
ld: warning: directory not found for option '-L/usr/local/lib/x86_64'
ld: warning: directory not found for option '-L/usr/local/lib/gcc/i686-apple-darwin8/4.2.3'
ld: library not found for -lgfortran
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
make: *** [sourceCpp_65848.so] Error 1
Все отлично работает при компиляции файла «myCode.cpp» в командной строке с помощью следующей команды:
g++ -I/opt/local/include/ -I/opt/local/include/boost \
-I/Library/Frameworks/R.framework/Resources/include -DNDEBUG \
-I/opt/local/include -I/opt/local/include -I/usr/local/include \
-I"/Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.1/Resources/library/Rcpp/include" \
-I"/Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.1/Resources/library/RQuantLib/include" \
-fPIC -mtune=core2 -g -O2 -c QuantLibTest2.cpp -o QuantLibTest2.o \
-L/opt/local/lib/ -lQuantLib
Решение
Вы использовали источники CRAN или что есть на GitHub?
Похоже, что ветка «Не Windows» в настройке требует некоторой работы. В настоящее время делает
## on Linux and OS X, see if we have quantlib-config which may well be
## false in the case of prebuild binary packages as eg r-cran-rquantlib
## on Debian / Ubuntu as well as the OS X package from CRAN
qc <- system("bash -c 'type -p quantlib-config'", ignore.stderr=TRUE, intern=TRUE)
if (is.character(qc) && nchar(qc) > 1) {
qlcflags <- system(paste(qc, "--cflags"), intern = TRUE)
qllibs <- system(paste(qc, "--libs"), intern = TRUE)
}
Является quantlib-config в вашем PATH, и он возвращает правильные значения?
Я включил / расширил поддержку того, что вы хотите сделать — используйте RQuantLib через плагин Rcpp — в последние несколько дней, поэтому, пожалуйста, попробуйте текущие исходники GitHub. Они отлично работают в Linux, но у меня нет системы OS X для тестирования.
Редактировать: Спасибо, что приняли ответ. Для полноты, ваш оригинальный код работает как есть на моей коробке, используя RQuantLib из источников GitHub:
R> system("cat /tmp/rql.cpp")
#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;
// [[Rcpp::depends(RQuantLib)]]
// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
return zc3mQuote * 2;
}
R> sourceCpp("/tmp/rql.cpp") # takes a few seconds
R> timesTwo(21)
[1] 42
R>
Другие решения