Есть ли у Eigen решение для восстановления неположительно определенной ковариационной матрицы
Есть ли в Eigen алгоритм решения задач ближайшей корреляционной матрицы?
Решение
Вы можете использовать SelfAdjointEigenSolver чтобы разложить вашу неположительную определенную матрицу, отредактируйте отрицательные собственные значения к чему-то слегка положительному и (вручную) заново составьте матрицу.
Другие решения
Других решений пока нет …